PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VONV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOV с VONV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).

VIOV и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOV и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.52% соответственно.

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Сравнение комиссий VIOV и VONV

VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VIOV vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVVONVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.46

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между VIOV и VONV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VONV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VONV в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VONV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VONV.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOVVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-38.21%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.94%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-18.87%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-38.21%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.30%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.94%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.55%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VONV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOVVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.27%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

8.30%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

15.68%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

14.77%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.23%

+6.66%