Сравнение VIOV с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VIOV и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или VONV.
Основные характеристики
| VIOV | VONV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.23% | 5.20% |
| Дох-ть за 1 год | 10.01% | 15.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | 5.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.70% | 8.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 11.28% |
| Макс. просадка | -47.36% | -38.21% |
| Current Drawdown | -8.16% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между VIOV и VONV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и VONV
С начала года, VIOV показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и VONV
VIOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOV c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и VONV
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VONV в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.33% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.02% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и VONV
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и VONV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.