PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOPX с ARHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOPX с ARHBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOPX (VALIC Company I International Opportunities Fund) and ARHBX (Artisan International Explorer Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, VIOPX returned 12.23%/yr vs 18.86%/yr for ARHBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOPX charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ARHBX.

Доходность

Сравнение доходности VIOPX и ARHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOPX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у ARHBX с доходностью 22.55%.

VIOPX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.67%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.16%
3 года*
12.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARHBX

1 день
-2.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
22.55%
6 месяцев
24.61%
1 год
26.72%
3 года*
18.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOPX и ARHBX

2026 (YTD)2025202420232022
VIOPX
VALIC Company I International Opportunities Fund		5.74%24.22%-2.38%14.07%-3.13%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		22.55%18.32%8.34%20.65%-2.64%

Correlation

The correlation between VIOPX and ARHBX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.79

The correlation between VIOPX and ARHBX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Opportunities Fund

Artisan International Explorer Fund

Часто сравнивают с VIOPX:
VIOPX с DFVQXVIOPX с VMSGXVIOPX с MWNIXVIOPX с VCNIXVIOPX с WISIXVIOPX с LZISXVIOPX с MIDLX
Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с FTISXARHBX с ALOIXARHBX с WICIXARHBX с ACINX

Доходность на риск

VIOPX vs. ARHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOPX
Ранг доходности на риск VIOPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOPX c ARHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOPXARHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.82

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.60

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.87

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

8.32

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOPX vs. ARHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ARHBX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOPX и ARHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOPXARHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.14

-1.00

Просадки

Сравнение просадок VIOPX и ARHBX

Максимальная просадка VIOPX за все время составила -36.14%, что больше максимальной просадки ARHBX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOPX и ARHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOPXARHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.14%

-18.10%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.51%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-14.20%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.20%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-3.53%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.27%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOPX и ARHBX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) составляет 3.73%, в то время как у Artisan International Explorer Fund (ARHBX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOPXARHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.98%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

13.00%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.03%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.47%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

14.47%

+1.43%

Сравнение комиссий VIOPX и ARHBX

VIOPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARHBX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOPX и ARHBX

Дивидендная доходность VIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ARHBX в 6.07%

ПозицияTTM2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		6.07%7.44%4.86%1.97%0.16%
VIOPX
VALIC Company I International Opportunities Fund		4.13%0.00%0.98%12.80%20.70%

Часто задаваемые вопросы

VIOPX and ARHBX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARHBX has higher volatility (6.98%) compared to VIOPX (3.73%). In terms of maximum drawdown, VIOPX dropped -36.14% vs ARHBX's -18.10%.

ARHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOPX и ARHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор