PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с VWNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINIX returned 15.63%/yr vs 12.75%/yr for VWNAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.26%/yr for VWNAX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 15.63% против 12.75% соответственно.

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%

VWNAX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.57%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.13%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%

Correlation

The correlation between VINIX and VWNAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.96

The correlation between VINIX and VWNAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VINIX и VWNAX

Секторы
VINIX
VWNAX

Технологии

35.7%
20.5%

Финансовые услуги

11.6%
19.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.9%

Здравоохранение

8.5%
12.2%

Промышленность

8.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
7.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Технологии

VINIX
35.7%
VWNAX
20.5%

Финансовые услуги

VINIX
11.6%
VWNAX
19.2%

Коммуникационные услуги

VINIX
11.3%
VWNAX
8.1%

Потребительский циклический сектор

VINIX
10.2%
VWNAX
6.9%

Здравоохранение

VINIX
8.5%
VWNAX
12.2%

Промышленность

VINIX
8.3%
VWNAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.9%
VWNAX
4.8%

Энергетика

VINIX
3.5%
VWNAX
7.0%

Коммунальные услуги

VINIX
2.4%
VWNAX
2.2%

Недвижимость

VINIX
1.9%
VWNAX
0.5%

Сырьевые материалы

VINIX
1.8%
VWNAX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKXVWNAX с FNSBX

Доходность на риск

VINIX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXVWNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.06

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.90

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.90

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

11.84

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VWNAX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VWNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-57.51%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.85%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-21.77%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-22.70%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-37.42%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.06%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-8.99%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VWNAX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.48%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.20%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.08%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.01%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.38%

-0.32%

Сравнение комиссий VINIX и VWNAX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VWNAX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VWNAX в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and VWNAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINIX has higher volatility (2.93%) compared to VWNAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs VWNAX's -57.51%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и VWNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор