PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VINIX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с VWNAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINIX или VWNAX.

Корреляция

Корреляция между VINIX и VWNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINIX:

0.63

VWNAX:

-0.13

Коэф-т Сортино

VINIX:

1.04

VWNAX:

-0.02

Коэф-т Омега

VINIX:

1.15

VWNAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VINIX:

0.68

VWNAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

VINIX:

2.61

VWNAX:

-0.29

Индекс Язвы

VINIX:

4.96%

VWNAX:

7.90%

Дневная вол-ть

VINIX:

19.72%

VWNAX:

19.99%

Макс. просадка

VINIX:

-55.19%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

VINIX:

-3.98%

VWNAX:

-10.60%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 11.46% против 3.49% соответственно.

VINIX

С начала года

0.46%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-2.12%

1 год

12.38%

5 лет

15.17%

10 лет

11.46%

VWNAX

С начала года

1.51%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-2.60%

5 лет

10.12%

10 лет

3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VINIX и VWNAX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINIX и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINIX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VWNAX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VWNAX в 10.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		1.31%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.43%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%8.47%8.17%8.05%9.42%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VWNAX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VWNAX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...