PortfoliosLab logo
Сравнение VINIX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINIX и VWNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
521.73%
160.32%
VINIX
VWNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINIX:

0.49

VWNAX:

-0.21

Коэф-т Сортино

VINIX:

0.81

VWNAX:

-0.14

Коэф-т Омега

VINIX:

1.12

VWNAX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VINIX:

0.51

VWNAX:

-0.18

Коэф-т Мартина

VINIX:

2.08

VWNAX:

-0.57

Индекс Язвы

VINIX:

4.59%

VWNAX:

7.25%

Дневная вол-ть

VINIX:

19.52%

VWNAX:

19.82%

Макс. просадка

VINIX:

-55.19%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

VINIX:

-10.68%

VWNAX:

-15.23%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 3.07% соответственно.


VINIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.24%

5 лет

13.75%

10 лет

10.74%

VWNAX

С начала года

-3.74%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-5.03%

5 лет

9.12%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINIX и VWNAX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINIX и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINIX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINIX: 0.49
VWNAX: -0.21
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINIX: 0.81
VWNAX: -0.14
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINIX: 1.12
VWNAX: 0.97
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINIX: 0.51
VWNAX: -0.18
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VINIX: 2.08
VWNAX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.21
VINIX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VWNAX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VWNAX в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.41%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VWNAX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.68%
-15.23%
VINIX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VWNAX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
12.69%
VINIX
VWNAX