Сравнение VINIX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VINIX и VEXRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINIX и VEXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | -4.35% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VINIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.16% соответственно.
VINIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.13%
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINIX и VEXRX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.
Доходность на риск
VINIX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск
VINIX
VEXRX
Сравнение VINIX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINIX | VEXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.26 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 5.07 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINIX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VINIX и VEXRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и VEXRX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VEXRX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.80% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Просадки
Сравнение просадок VINIX и VEXRX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VEXRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINIX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -57.26% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.14% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -32.67% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -39.86% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.76% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.00% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.38% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и VEXRX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINIX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.50% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.17% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 22.25% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 21.32% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.81% | -3.77% |