PortfoliosLab logo
Сравнение VIIIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIIIX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
499.02%
376.77%
VIIIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.73

SCHD:

0.34

Коэф-т Сортино

VIIIX:

1.14

SCHD:

0.58

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.17

SCHD:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.75

SCHD:

0.34

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.99

SCHD:

1.16

Индекс Язвы

VIIIX:

4.75%

SCHD:

4.69%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.40%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VIIIX:

-7.37%

SCHD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.54% против 10.60% соответственно.


VIIIX

С начала года

-3.08%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-0.27%

1 год

12.17%

5 лет

16.45%

10 лет

12.54%

SCHD

С начала года

-3.75%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-5.55%

1 год

4.12%

5 лет

13.37%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIIIX и SCHD

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIIIX: 0.73
SCHD: 0.34
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIIIX: 1.14
SCHD: 0.58
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIIIX: 1.17
SCHD: 1.08
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIIIX: 0.75
SCHD: 0.34
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIIIX: 2.99
SCHD: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.34
VIIIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и SCHD

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCHD в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.48%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.99%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и SCHD

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.37%
-10.12%
VIIIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и SCHD

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.16%
11.24%
VIIIX
SCHD