PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIIIX с FOKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с FOKFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или FOKFX.

Корреляция

Корреляция между VIIIX и FOKFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.61

FOKFX:

0.22

Коэф-т Сортино

VIIIX:

1.03

FOKFX:

0.51

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.15

FOKFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.68

FOKFX:

0.25

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.59

FOKFX:

0.73

Индекс Язвы

VIIIX:

4.94%

FOKFX:

8.49%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.76%

FOKFX:

26.06%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

FOKFX:

-37.76%

Текущая просадка

VIIIX:

-4.77%

FOKFX:

-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FOKFX с доходностью -5.88%.

VIIIX

С начала года

-0.36%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-3.17%

1 год

12.00%

5 лет

15.36%

10 лет

11.39%

FOKFX

С начала года

-5.88%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

-5.77%

1 год

5.63%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIIIX и FOKFX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и FOKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOKFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FOKFX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и FOKFX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FOKFX в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.34%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		0.21%0.20%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и FOKFX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и FOKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и FOKFX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 6.31%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...