PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с FOKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%12.90%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у FOKFX с доходностью -5.03%.

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVXFOKFX с FTEC

Сравнение комиссий VIIIX и FOKFX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXFOKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.79

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.94

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.19

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOKFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXFOKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.30

Корреляция

Корреляция между VIIIX и FOKFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и FOKFX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FOKFX в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и FOKFX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и FOKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-37.26%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.72%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-37.26%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.53%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.40%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.44%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и FOKFX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.56%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

14.69%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

23.70%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.93%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

24.71%

-6.67%