PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIIIX с FOKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с FOKFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или FOKFX.

Корреляция

Корреляция между VIIIX и FOKFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.20%
145.64%
VIIIX
FOKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.49

FOKFX:

0.30

Коэф-т Сортино

VIIIX:

0.81

FOKFX:

0.59

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.12

FOKFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.51

FOKFX:

0.31

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.09

FOKFX:

1.01

Индекс Язвы

VIIIX:

4.59%

FOKFX:

7.68%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.52%

FOKFX:

25.84%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

FOKFX:

-37.26%

Текущая просадка

VIIIX:

-10.67%

FOKFX:

-16.43%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у FOKFX с доходностью -12.42%.

VIIIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.25%

5 лет

13.76%

10 лет

10.76%

FOKFX

С начала года

-12.42%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-8.11%

1 год

5.97%

5 лет

16.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIIIX и FOKFX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOKFX: 0.50%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и FOKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOKFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIIIX: 0.49
FOKFX: 0.30
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIIIX: 0.81
FOKFX: 0.59
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIIIX: 1.12
FOKFX: 1.08
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIIIX: 0.51
FOKFX: 0.31
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIIIX: 2.09
FOKFX: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FOKFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.30
VIIIX
FOKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и FOKFX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FOKFX в 3.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.42%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.65%3.20%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и FOKFX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и FOKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-16.43%
VIIIX
FOKFX

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и FOKFX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 14.21%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
16.54%
VIIIX
FOKFX