PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIGB.DE с X1GD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGB.DE с X1GD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VIGB.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF) and X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - VIGB.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 while X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 3 years, VIGB.DE returned 2.19%/yr vs 2.65%/yr for X1GD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIGB.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for X1GD.DE.

Доходность

Сравнение доходности VIGB.DE и X1GD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGB.DE показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у X1GD.DE с доходностью -0.29%.

VIGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-0.42%
1 год
-0.05%
3 года*
2.19%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
—

X1GD.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-0.29%
1 год
0.52%
3 года*
2.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGB.DE и X1GD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VIGB.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF		-0.42%2.07%1.71%4.07%-9.65%-0.97%
X1GD.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist		-0.29%1.19%2.68%7.59%-18.37%-1.99%

Correlation

The correlation between VIGB.DE and X1GD.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VIGB.DE and X1GD.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с VIGB.DE:
VIGB.DE с VIGRXVIGB.DE с JEDI.DEVIGB.DE с IGOVVIGB.DE с VGEB.DEVIGB.DE с DBXP.DEVIGB.DE с SYB3.DEVIGB.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с X1GD.DE:
X1GD.DE с VGOV.DEX1GD.DE с IBCA.DEX1GD.DE с XYP1.DEX1GD.DE с EXHB.DEX1GD.DE с PR1R.DEX1GD.DE с WEBG.DEX1GD.DE с WEBN.DE

Доходность на риск

VIGB.DE vs. X1GD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGB.DE
Ранг доходности на риск VIGB.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGB.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGB.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGB.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGB.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGB.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
X1GD.DE
Ранг доходности на риск X1GD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X1GD.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X1GD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X1GD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X1GD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X1GD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGB.DE c X1GD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGB.DEX1GD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.11

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.19

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.14

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

0.36

-0.41

VIGB.DE vs. X1GD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGB.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа X1GD.DE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGB.DE и X1GD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGB.DE и X1GD.DE

Максимальная просадка VIGB.DE за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки X1GD.DE в -21.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGB.DE и X1GD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGB.DEX1GD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-21.09%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.65%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.73%

-4.19%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-11.03%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-12.79%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.45%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGB.DE и X1GD.DE

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VIGB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X1GD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGB.DEX1GD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.24%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.99%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.65%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

6.61%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

6.61%

-3.46%

Сравнение комиссий VIGB.DE и X1GD.DE

VIGB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии X1GD.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGB.DE и X1GD.DE

Дивидендная доходность VIGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности X1GD.DE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VIGB.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF		1.06%0.63%1.43%0.96%0.66%1.92%1.90%2.49%1.09%
X1GD.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist		2.59%2.58%2.32%2.20%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGB.DE and X1GD.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X1GD.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X1GD.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for VIGB.DE.

VIGB.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5, while X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VIGB.DE and 0.14% for X1GD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGB.DE и X1GD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор