PortfoliosLab logo
Сравнение VIG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIG и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
443.25%
566.48%
VIG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIG:

0.59

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VIG:

0.94

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VIG:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIG:

0.62

VOO:

0.59

Коэф-т Мартина

VIG:

2.66

VOO:

2.33

Индекс Язвы

VIG:

3.51%

VOO:

4.70%

Дневная вол-ть

VIG:

15.72%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

VIG:

-46.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIG:

-6.89%

VOO:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.23% соответственно.


VIG

С начала года

-2.42%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-1.15%

1 год

11.11%

5 лет

13.49%

10 лет

11.05%

VOO

С начала года

-4.39%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.11%

5 лет

16.41%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIG и VOO

VIG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIG: 0.59
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIG: 0.94
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIG: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIG: 0.62
VOO: 0.59
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIG: 2.66
VOO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
0.57
VIG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VOO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.87%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIG и VOO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.89%
-8.61%
VIG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 11.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.58%
13.84%
VIG
VOO