Сравнение VIG с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VIG и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIG и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIG и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.16% соответственно.
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и DVY
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
VIG vs. DVY — Ранг доходности на риск
VIG
DVY
Сравнение VIG c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 5.88 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VIG и DVY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и DVY
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и DVY
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIG | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -62.59% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -12.23% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -17.54% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -41.59% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -3.64% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -8.84% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.85% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и DVY
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIG | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.32% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.21% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.72% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.28% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.02% | -1.98% |