Сравнение VIG с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VIG и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или DVY.
Доходность
Сравнение доходности VIG и DVY
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.78% соответственно.
VIG
19.54%
0.68%
11.90%
25.17%
12.78%
11.65%
DVY
23.46%
4.13%
17.26%
32.52%
10.45%
9.78%
Основные характеристики
| VIG | DVY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.59 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 9.99% | 12.55% |
| Макс. просадка | -46.81% | -62.59% |
| Текущая просадка | -1.02% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и DVY
VIG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между VIG и DVY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIG c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и DVY
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DVY в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.31% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и DVY
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и DVY
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 3.70%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.