PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIG с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIGDVY
Коэф-т Шарпа2.772.69
Коэф-т Сортино3.883.70
Коэф-т Омега1.511.48
Коэф-т Кальмара5.473.29
Коэф-т Мартина17.9416.17
Индекс Язвы1.55%2.10%
Дневная вол-ть10.02%12.59%
Макс. просадка-46.81%-62.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

Корреляция между VIG и DVY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VIG и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
493.22%
339.11%
VIG
DVY

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 21.73%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 25.74%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.92% соответственно.


VIG

С начала года

21.73%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

14.18%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

13.15%

10 лет (среднегодовая)

11.82%

DVY

С начала года

25.74%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

17.45%

1 год

30.65%

5 лет (среднегодовая)

10.88%

10 лет (среднегодовая)

9.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIG и DVY

VIG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.


DVY
iShares Select Dividend ETF
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIG c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.772.69
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.883.70
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.48
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.473.29
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 17.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.9416.17
VIG
DVY

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.69
VIG
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DVY

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DVY в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.67%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.25%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%3.06%

Просадки

Сравнение просадок VIG и DVY

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VIG
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DVY

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 3.71% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
3.63%
VIG
DVY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab