PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICR с VALLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICR с VALLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VICR (Vicor Corporation) is a stock, while VALLX (Value Line Larger Companies Focused Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VICR returned 39.83%/yr vs 16.41%/yr for VALLX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICR и VALLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vicor Corporation (VICR) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICR показывает доходность 179.31%, что значительно выше, чем у VALLX с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции VICR превзошли акции VALLX по среднегодовой доходности: 39.83% против 16.41% соответственно.

VICR

1 день
-7.37%
1 месяц
15.08%
С начала года
179.31%
6 месяцев
223.80%
1 год
592.74%
3 года*
77.53%
5 лет*
26.80%
10 лет*
39.83%

VALLX

1 день
-1.02%
1 месяц
10.63%
С начала года
12.53%
6 месяцев
7.31%
1 год
30.30%
3 года*
30.63%
5 лет*
12.20%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICR и VALLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICR
Vicor Corporation		179.31%126.82%7.52%-16.39%-57.67%37.69%97.39%23.63%80.81%38.41%
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		12.53%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%33.82%

Correlation

The correlation between VICR and VALLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1991 г.

0.46

The correlation between VICR and VALLX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vicor Corporation

Value Line Larger Companies Focused Fund

Часто сравнивают с VICR:
VICR с SANMVICR с AEISVICR с SPYVICR с VRTVICR с NVDAVICR с QQQVICR с ABBV
Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с VLAAXVALLX с MGKVALLX с IVVVALLX с VALSXVALLX с VLEOX

Доходность на риск

VICR vs. VALLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICR
Ранг доходности на риск VICR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICR c VALLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicor Corporation (VICR) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICRVALLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.24
1.34

+5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
1.89

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.24

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.68

1.27

+17.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.28

3.32

+65.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICR vs. VALLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICR на текущий момент составляет 7.24, что выше коэффициента Шарпа VALLX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICR и VALLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICRVALLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24

1.34

+5.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VICR и VALLX

Максимальная просадка VICR за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки VALLX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICR и VALLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICRVALLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-53.36%

-38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.01%

-24.39%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.55%

-26.05%

-40.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.47%

-46.12%

-34.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.47%

-46.12%

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-2.72%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.47%

-14.75%

-43.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

9.31%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VICR и VALLX

Vicor Corporation (VICR) имеет более высокую волатильность в 37.47% по сравнению с Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что VICR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICRVALLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.47%

7.23%

+30.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.69%

18.23%

+46.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.57%

23.23%

+59.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.37%

27.38%

+44.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.67%

25.46%

+38.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICR и VALLX

VICR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		5.53%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%
VICR
Vicor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICR and VALLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICR has higher volatility (37.47%) compared to VALLX (7.23%). In terms of maximum drawdown, VICR dropped -92.26% vs VALLX's -53.36%.

VICR currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICR и VALLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор