PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

VI.TO и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		6.20%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-11.36%18.06%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.28%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%28.91%-0.12%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VI.TO уступали акциям ZGQ.TO по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.69% соответственно.

VI.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-3.63%
С начала года
6.20%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.83%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.68%
10 лет*
10.90%

ZGQ.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий VI.TO и ZGQ.TO

VI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VI.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.72

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.10

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.12

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

4.27

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ZGQ.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.72

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.25

Корреляция

Корреляция между VI.TO и ZGQ.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.35%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-26.68%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.28%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-26.68%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-26.68%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.44%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.54%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.97%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и ZGQ.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеют волатильность 6.51% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.24%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

18.19%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

15.72%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.07%

-0.25%