Сравнение VHYL.L с VWRD.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 11.06%/yr vs 13.52%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VHYL.L уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.52% соответственно.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
VWRD.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.83% | 13.67% | 19.71% | 16.20% | -8.46% | 19.64% | 12.72% | 20.89% | -4.34% | 13.59% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and VWRD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.83 |
The correlation between VHYL.L and VWRD.L shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
VWRD.L
Сравнение VHYL.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.96 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 14.88 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и VWRD.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -25.85% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.96% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -18.12% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -18.12% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -25.85% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.40% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и VWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.40% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 9.74% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 12.26% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 14.13% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 15.30% | -2.23% |
Сравнение комиссий VHYL.L и VWRD.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и VWRD.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VWRD.L в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and VWRD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while VWRD.L is Global Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор