Сравнение VHYL.AS с XXTW.L
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 10.11%/yr vs 19.12%/yr for XXTW.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции VHYL.AS уступали акциям XXTW.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 19.12% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 10.11%
XXTW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.06% | 12.40% | 16.77% | 7.03% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.91% | -7.00% | 4.82% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 17.69% | 7.88% | 42.78% | 23.57% | -34.43% | 38.13% | 35.79% | 58.46% | -5.45% | 33.29% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and XXTW.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
XXTW.L
Сравнение VHYL.AS c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.AS | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.15 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 1.95 | +15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и XXTW.L
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -38.99% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -34.08% | +28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -34.08% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -38.99% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -38.99% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.62% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -8.72% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 20.16% | -18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и XXTW.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.50%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 7.87% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 15.50% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 46.97% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 32.44% | -20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 28.96% | -15.37% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и XXTW.L
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и XXTW.L
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and XXTW.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while XXTW.L is Technology Equities. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор