Сравнение VHYL.AS с TSWE.AS
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) are both Global Equities funds - VHYL.AS tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while TSWE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.66%/yr vs 11.95%/yr for TSWE.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.AS.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и TSWE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции VHYL.AS уступали акциям TSWE.AS по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.95% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и TSWE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 8.51% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and TSWE.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between VHYL.AS and TSWE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
TSWE.AS
Сравнение VHYL.AS c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | TSWE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.36 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.12 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 12.24 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.96 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и TSWE.AS
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и TSWE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.67% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -7.97% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -19.53% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -19.53% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.67% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.24% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.82% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.05% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и TSWE.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.17% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 9.93% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 12.75% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 13.65% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.93% | -1.34% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и TSWE.AS
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TSWE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и TSWE.AS
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TSWE.AS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and TSWE.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.20% for TSWE.AS.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и TSWE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор