PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYG.L с VHYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYG.L с VHYL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) and VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds from Vanguard tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYG.L returned 12.09%/yr vs 12.08%/yr for VHYL.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VHYG.L и VHYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYG.L показывает доходность 13.80%, а VHYL.L немного ниже – 13.74%.

VHYG.L

1 день
0.28%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.80%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.90%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—

VHYL.L

1 день
0.35%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.45%
1 год
30.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
12.08%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYG.L и VHYL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating		13.80%18.36%10.98%5.02%6.20%19.28%-3.61%-18.20%
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		13.74%18.23%11.22%5.25%5.95%19.23%-3.53%1.41%

Correlation

The correlation between VHYG.L and VHYL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VHYG.L and VHYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYG.L и VHYL.L

Секторы
VHYG.L
VHYL.L

Финансовые услуги

28.2%
28.6%

Промышленность

12.2%
12.3%

Здравоохранение

11.1%
11.2%

Технологии

9.5%
7.7%

Энергетика

8.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.0%

Коммунальные услуги

5.3%
5.7%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

VHYG.L
28.2%
VHYL.L
28.6%

Промышленность

VHYG.L
12.2%
VHYL.L
12.3%

Здравоохранение

VHYG.L
11.1%
VHYL.L
11.2%

Технологии

VHYG.L
9.5%
VHYL.L
7.7%

Энергетика

VHYG.L
8.7%
VHYL.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

VHYG.L
8.5%
VHYL.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

VHYG.L
7.2%
VHYL.L
7.0%

Коммунальные услуги

VHYG.L
5.3%
VHYL.L
5.7%

Сырьевые материалы

VHYG.L
5.2%
VHYL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

VHYG.L
3.4%
VHYL.L
3.5%

Недвижимость

VHYG.L
0.8%
VHYL.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с SPYDVHYG.L с UKDV.LVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.L
Часто сравнивают с VHYL.L:
VHYL.L с VWRP.LVHYL.L с VHYD.LVHYL.L с DGRG.LVHYL.L с VUSA.LVHYL.L с TDGB.LVHYL.L с GBDV.LVHYL.L с DGRP.L

Доходность на риск

VHYG.L vs. VHYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VHYL.L
Ранг доходности на риск VHYL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYG.L c VHYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYG.LVHYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.55

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
4.76

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.69

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

4.43

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

16.03

-0.07

VHYG.L vs. VHYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYG.L на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYL.L равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYG.L и VHYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYG.L и VHYL.L

Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -39.80%, что больше максимальной просадки VHYL.L в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и VHYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYG.LVHYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.80%

-27.87%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.95%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-12.79%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-12.79%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-3.60%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYG.L и VHYL.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) имеют волатильность 2.18% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYG.LVHYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.22%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.89%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

8.71%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

10.77%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

13.03%

+6.67%

Сравнение комиссий VHYG.L и VHYL.L

И VHYG.L, и VHYL.L имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYG.L и VHYL.L

VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.52%2.79%3.08%3.37%3.67%3.08%3.28%3.34%3.63%3.09%2.88%3.20%

Часто задаваемые вопросы

VHYG.L and VHYL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYG.L and VHYL.L have the same expense ratio: 0.29% per year.

Both ETFs track FTSE All-World High Dividend Yield Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYG.L и VHYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор