PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYG.L с DGTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYG.L с DGTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) and DGTL.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both exchange-traded funds - VHYG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield NR USD, while DGTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYG.L returned 11.68%/yr vs 2.12%/yr for DGTL.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYG.L charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for DGTL.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYG.L и DGTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYG.L торгуется в GBP, в то время как DGTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYG.L показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у DGTL.L с доходностью 2.11%.

VHYG.L

1 день
0.37%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.92%
1 год
28.77%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—

DGTL.L

1 день
1.01%
1 месяц
10.24%
С начала года
2.11%
6 месяцев
0.25%
1 год
0.04%
3 года*
11.98%
5 лет*
2.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYG.L и DGTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		11.62%18.36%10.99%5.01%6.20%19.28%-3.61%-18.20%
DGTL.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		2.11%-3.52%25.24%26.17%-28.86%1.60%35.88%1.16%

Correlation

The correlation between VHYG.L and DGTL.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VHYG.L and DGTL.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHYG.L и DGTL.L

Секторы
VHYG.L
DGTL.L

Финансовые услуги

28.6%
6.1%

Промышленность

12.3%
11.5%

Здравоохранение

11.2%
0.1%

Энергетика

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%
0.1%

Технологии

7.7%
38.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
17.4%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
20.0%

Недвижимость

0.9%
6.3%

Финансовые услуги

VHYG.L
28.6%
DGTL.L
6.1%

Промышленность

VHYG.L
12.3%
DGTL.L
11.5%

Здравоохранение

VHYG.L
11.2%
DGTL.L
0.1%

Энергетика

VHYG.L
9.4%
DGTL.L

-

Потребительский защитный сектор

VHYG.L
8.7%
DGTL.L
0.1%

Технологии

VHYG.L
7.7%
DGTL.L
38.6%

Потребительский циклический сектор

VHYG.L
7.0%
DGTL.L
17.4%

Коммунальные услуги

VHYG.L
5.7%
DGTL.L

-

Сырьевые материалы

VHYG.L
5.1%
DGTL.L

-

Коммуникационные услуги

VHYG.L
3.5%
DGTL.L
20.0%

Недвижимость

VHYG.L
0.9%
DGTL.L
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

iShares Digitalisation UCITS Acc

Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с SPYDVHYG.L с UKDV.LVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.L
Часто сравнивают с DGTL.L:
DGTL.L с DGIT.LDGTL.L с SBIO.LDGTL.L с KFTK.DEDGTL.L с CSPX.LDGTL.L с VWRA.LDGTL.L с WCLDDGTL.L с BOTZ

Доходность на риск

VHYG.L vs. DGTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGTL.L
Ранг доходности на риск DGTL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYG.L c DGTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYG.LDGTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.04

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
0.18

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.02

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

0.03

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

0.06

+14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYG.L vs. DGTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYG.L на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа DGTL.L равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYG.L и DGTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYG.LDGTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.04

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.10

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VHYG.L и DGTL.L

Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -39.80%, примерно равная максимальной просадке DGTL.L в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и DGTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYG.LDGTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.80%

-38.17%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-22.84%

+15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-24.86%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-38.17%

+25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.92%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.23%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

10.53%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYG.L и DGTL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) составляет 2.27%, в то время как у iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что VHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYG.LDGTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

5.83%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

14.37%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

17.61%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

20.58%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

20.25%

-4.34%

Сравнение комиссий VHYG.L и DGTL.L

VHYG.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DGTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYG.L и DGTL.L

Ни VHYG.L, ни DGTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHYG.L and DGTL.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYG.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYG.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for DGTL.L.

VHYG.L is categorized as Global Equities, while DGTL.L is Technology Equities. VHYG.L tracks MSCI World High Dividend Yield NR USD, while DGTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYG.L and 0.40% for DGTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYG.L и DGTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор