PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGTL.L с VWRA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGTL.L и VWRA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DGTL.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
25.82%
11.71%
DGTL.L
VWRA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGTL.L:

1.86

VWRA.L:

1.64

Коэф-т Сортино

DGTL.L:

2.55

VWRA.L:

2.26

Коэф-т Омега

DGTL.L:

1.31

VWRA.L:

1.29

Коэф-т Кальмара

DGTL.L:

1.09

VWRA.L:

2.53

Коэф-т Мартина

DGTL.L:

10.40

VWRA.L:

9.77

Индекс Язвы

DGTL.L:

2.76%

VWRA.L:

1.96%

Дневная вол-ть

DGTL.L:

15.35%

VWRA.L:

11.62%

Макс. просадка

DGTL.L:

-46.85%

VWRA.L:

-33.62%

Текущая просадка

DGTL.L:

-2.09%

VWRA.L:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, DGTL.L показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 3.40%.


DGTL.L

С начала года

6.53%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

27.05%

1 год

28.89%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

VWRA.L

С начала года

3.40%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

12.30%

1 год

19.00%

5 лет

10.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGTL.L и VWRA.L

DGTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.


DGTL.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
График комиссии DGTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VWRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGTL.L и VWRA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTL.L
Ранг риск-скорректированной доходности DGTL.L, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VWRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VWRA.L, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGTL.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGTL.L, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.861.64
Коэффициент Сортино DGTL.L, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.552.26
Коэффициент Омега DGTL.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.29
Коэффициент Кальмара DGTL.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.092.53
Коэффициент Мартина DGTL.L, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.409.77
DGTL.L
VWRA.L

Показатель коэффициента Шарпа DGTL.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTL.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.86
1.64
DGTL.L
VWRA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTL.L и VWRA.L

Ни DGTL.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGTL.L и VWRA.L

Максимальная просадка DGTL.L за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTL.L и VWRA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.09%
-0.22%
DGTL.L
VWRA.L

Волатильность

Сравнение волатильности DGTL.L и VWRA.L

iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DGTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.03%
3.86%
DGTL.L
VWRA.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab