PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYG.L с BIBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYG.L с BIBDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) and BIBDX (BlackRock Global Dividend Portfolio) are both funds - VHYG.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while BIBDX is a Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, VHYG.L returned 12.09%/yr vs 9.21%/yr for BIBDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYG.L charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for BIBDX.

Доходность

Сравнение доходности VHYG.L и BIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) и BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYG.L торгуется в GBP, в то время как BIBDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIBDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYG.L показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у BIBDX с доходностью 10.13%.

VHYG.L

1 день
0.28%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.80%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.90%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—

BIBDX

1 день
0.25%
1 месяц
0.53%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.03%
1 год
24.24%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYG.L и BIBDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating		13.80%18.36%10.98%5.02%6.20%19.28%-3.61%-18.20%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		10.13%10.82%11.63%10.76%-3.46%18.81%3.77%1.10%

Correlation

The correlation between VHYG.L and BIBDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between VHYG.L and BIBDX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating

BlackRock Global Dividend Portfolio

Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с SPYDVHYG.L с UKDV.LVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.L
Часто сравнивают с BIBDX:
BIBDX с INAA.LBIBDX с ACWIBIBDX с DGRWBIBDX с SCHDBIBDX с VOOBIBDX с VFV.TOBIBDX с SPY

Доходность на риск

VHYG.L vs. BIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BIBDX
Ранг доходности на риск BIBDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYG.L c BIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) и BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYG.LBIBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.05

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.75

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.63

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

11.01

+4.95

VHYG.L vs. BIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYG.L на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа BIBDX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYG.L и BIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYG.L и BIBDX

Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -39.80%, что больше максимальной просадки BIBDX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и BIBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYG.LBIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.80%

-24.68%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.80%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-17.53%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.53%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.63%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-3.53%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.10%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYG.L и BIBDX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) составляет 2.18%, в то время как у BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYG.LBIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.26%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.35%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

11.30%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

12.72%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

14.67%

+5.03%

Сравнение комиссий VHYG.L и BIBDX

VHYG.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBDX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYG.L и BIBDX

VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		18.78%20.14%8.09%2.00%6.51%18.01%5.94%7.97%7.05%6.47%2.47%4.34%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYG.L and BIBDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYG.L и BIBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор