PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds from Vanguard - VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while VWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYD.L returned 10.43%/yr vs 11.25%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYD.L показывает доходность 11.22%, а VWRA.L немного выше – 11.59%.

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%7.15%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Correlation

The correlation between VHYD.L and VWRA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between VHYD.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и VWRA.L

Секторы
VHYD.L
VWRA.L

Финансовые услуги

28.6%
16.0%

Промышленность

12.3%
9.8%

Здравоохранение

11.2%
8.2%

Энергетика

9.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.8%

Технологии

7.7%
31.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.1%

Коммунальные услуги

5.7%
2.7%

Сырьевые материалы

5.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.1%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.6%
VWRA.L
16.0%

Промышленность

VHYD.L
12.3%
VWRA.L
9.8%

Здравоохранение

VHYD.L
11.2%
VWRA.L
8.2%

Энергетика

VHYD.L
9.4%
VWRA.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.7%
VWRA.L
4.8%

Технологии

VHYD.L
7.7%
VWRA.L
31.1%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.0%
VWRA.L
9.1%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.7%
VWRA.L
2.7%

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.1%
VWRA.L
3.3%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.5%
VWRA.L
9.1%

Недвижимость

VHYD.L
0.9%
VWRA.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

VHYD.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.31

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.42

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.25

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

13.63

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и VWRA.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-33.62%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.78%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-16.26%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.06%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.75%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.39%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.87%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.78%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

12.36%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

15.36%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.28%

-1.86%

Сравнение комиссий VHYD.L и VWRA.L

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и VWRA.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and VWRA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор