Сравнение VHVE.L с PACW.L
VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - VHVE.L tracks the FTSE Developed while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VHVE.L returned 28.16% vs 28.73% for PACW.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности VHVE.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHVE.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHVE.L показывает доходность 11.59%, а PACW.L немного выше – 11.65%.
VHVE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHVE.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | 11.59% | 16.64% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.65% | 16.91% |
Correlation
The correlation between VHVE.L and PACW.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between VHVE.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHVE.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
VHVE.L
PACW.L
Сравнение VHVE.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHVE.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.17 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 13.74 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHVE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок VHVE.L и PACW.L
Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHVE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -16.93% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.14% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.77% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.97% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.11% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHVE.L и PACW.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHVE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.42% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.17% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 11.81% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.33% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.33% | +2.18% |
Сравнение комиссий VHVE.L и PACW.L
VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVE.L и PACW.L
VHVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VHVE.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.
VHVE.L tracks FTSE Developed, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор