Сравнение VGWLX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 16.37%.
VGWLX
7.99%
-2.19%
2.58%
13.44%
7.07%
N/A
FBALX
16.37%
-0.07%
7.87%
22.60%
11.40%
9.63%
Основные характеристики
| VGWLX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 11.94 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 6.76% | 8.60% |
| Макс. просадка | -25.28% | -42.81% |
| Текущая просадка | -2.19% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и FBALX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между VGWLX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и FBALX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FBALX в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.01% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и FBALX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и FBALX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.