PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и FBALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-6.46%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий VGWLX и FBALX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.99

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.05

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.47

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между VGWLX и FBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и FBALX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и FBALX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-43.57%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.14%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-22.89%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.56%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.39%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и FBALX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.19%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

6.77%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.94%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

12.18%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

12.75%

-1.75%