Сравнение VGWL.DE с XGSD.L
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 12.28%/yr vs 10.88%/yr for XGSD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for XGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и XGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWL.DE торгуется в EUR, в то время как XGSD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWL.DE показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у XGSD.L с доходностью 13.80%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
XGSD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и XGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 30.12% | -6.03% | 2.20% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 13.82% | 18.95% | 14.37% | 4.99% | -1.11% | 22.33% | -8.51% | 23.23% | -6.77% | 0.34% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and XGSD.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between VGWL.DE and XGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. XGSD.L — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
XGSD.L
Сравнение VGWL.DE c XGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | XGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 7.84 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 27.79 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.37 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.23 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и XGSD.L
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки XGSD.L в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и XGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -67.56% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -3.80% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -13.74% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -13.74% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.47% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -14.72% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.07% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и XGSD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.46% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 6.43% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 8.85% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 12.07% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.03% | +0.48% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и XGSD.L
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XGSD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и XGSD.L
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XGSD.L в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.60% | 6.39% | 7.50% | 8.70% | 4.77% | 5.38% | 4.26% | 4.68% | 3.57% | 2.76% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
VGWL.DE and XGSD.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.
VGWL.DE is categorized as Global Equities, while XGSD.L is Global Equity Income. VGWL.DE tracks FTSE All-World, while XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.50% for XGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и XGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор