PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWL.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWL.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 12.28%/yr vs 14.77%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGWL.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWL.DE показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.

VGWL.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.78%
1 год
26.26%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.44%
1 год
25.64%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWL.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		12.63%9.18%24.40%18.17%-13.48%28.60%3.22%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.41%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Correlation

The correlation between VGWL.DE and VUAA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г.

0.95

The correlation between VGWL.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с VGWL.DE:
VGWL.DE с VWRL.ASVGWL.DE с VOOVGWL.DE с VWRL.LVGWL.DE с VTVGWL.DE с JEPIVGWL.DE с V3AL.DEVGWL.DE с V3AM.L
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

VGWL.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWL.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWL.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.20

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.99

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.56

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

12.74

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWL.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWL.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWL.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWL.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VGWL.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWL.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-33.67%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.16%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-23.33%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-23.33%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.45%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-5.07%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.01%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWL.DE и VUAA.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWL.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.65%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.61%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.58%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

15.12%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.59%

-2.08%

Сравнение комиссий VGWL.DE и VUAA.DE

VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWL.DE и VUAA.DE

Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGWL.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.

VGWL.DE is categorized as Global Equities, while VUAA.DE is S&P 500. VGWL.DE tracks FTSE All-World, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор