Сравнение VGWL.DE с V3AA.DE
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds from Vanguard - VGWL.DE tracks the FTSE All-World while V3AA.DE tracks the FTSE Global All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 12.28%/yr vs 11.33%/yr for V3AA.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и V3AA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWL.DE показывает доходность 12.63%, а V3AA.DE немного выше – 12.77%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
V3AA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и V3AA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 19.63% |
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 12.77% | 7.60% | 24.41% | 20.63% | -18.04% | 20.19% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and V3AA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between VGWL.DE and V3AA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. V3AA.DE — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
V3AA.DE
Сравнение VGWL.DE c V3AA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | V3AA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.30 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 13.32 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и V3AA.DE
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки V3AA.DE в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и V3AA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -22.30% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -8.16% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -22.30% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -22.30% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.75% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.91% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.03% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и V3AA.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.38% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.13% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.42% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 14.42% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.33% | +1.18% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и V3AA.DE
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии V3AA.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и V3AA.DE
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VGWL.DE and V3AA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.
VGWL.DE tracks FTSE All-World, while V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.24% for V3AA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и V3AA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор