PortfoliosLab logo
Сравнение VGWIX с PRSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWIX и PRSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
17.32%
VGWIX
PRSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.59

PRSIX:

0.86

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.22

PRSIX:

1.22

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.31

PRSIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.31

PRSIX:

0.55

Коэф-т Мартина

VGWIX:

6.85

PRSIX:

4.20

Индекс Язвы

VGWIX:

1.40%

PRSIX:

1.51%

Дневная вол-ть

VGWIX:

6.05%

PRSIX:

7.33%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

PRSIX:

-32.91%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.83%

PRSIX:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью -0.51%.


VGWIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.84%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

PRSIX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-0.94%

1 год

5.28%

5 лет

3.63%

10 лет

2.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWIX и PRSIX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.


График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSIX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и PRSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PRSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.59
PRSIX: 0.86
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.22
PRSIX: 1.22
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.31
PRSIX: 1.17
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.31
PRSIX: 0.55
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 6.85
PRSIX: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PRSIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.86
VGWIX
PRSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и PRSIX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью PRSIX в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
3.72%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%0.00%0.00%0.00%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.69%3.71%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и PRSIX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и PRSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-6.32%
VGWIX
PRSIX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и PRSIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.62%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.62%
4.95%
VGWIX
PRSIX