PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с PRSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-1.77%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью -1.77%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

PRSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.34%
1 год
8.65%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.90%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX

Сравнение комиссий VGWIX и PRSIX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

VGWIX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXPRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.24

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.71

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.47

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.32

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PRSIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между VGWIX и PRSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и PRSIX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PRSIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.37%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и PRSIX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и PRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-30.00%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-5.59%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-18.69%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.02%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.83%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.30%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и PRSIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.69%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

4.35%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

7.13%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.97%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

7.36%

-0.55%