Сравнение VGWIX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или ATRFX.
Основные характеристики
| VGWIX | ATRFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.78% | -2.99% |
| Дох-ть за 1 год | 13.81% | 1.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.93% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 0.26 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 0.32 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 16.42% |
| Макс. просадка | -17.74% | -25.03% |
| Текущая просадка | -2.32% | -16.05% |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и ATRFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и ATRFX
С начала года, VGWIX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -2.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и ATRFX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и ATRFX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ATRFX в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.65% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.24% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.78% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и ATRFX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и ATRFX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.28%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.