Сравнение VGWIX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWIX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.48% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.98% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.98%.
VGWIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
ATRFX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и ATRFX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
VGWIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
VGWIX
ATRFX
Сравнение VGWIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWIX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.27 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | -0.22 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.39 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -1.33 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.27 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.16 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.22 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и ATRFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и ATRFX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ATRFX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.93% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.80% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и ATRFX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -35.17% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -21.19% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -35.17% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -30.04% | +25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -8.57% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 6.26% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и ATRFX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 11.46% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 17.58% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 22.55% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 17.49% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 15.35% | -8.54% |