Сравнение VGWAX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или BNDX.
Основные характеристики
| VGWAX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.62% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 7.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.37% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | -0.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 14.79 | 7.42 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 4.24% |
| Макс. просадка | -25.28% | -16.23% |
| Текущая просадка | -1.72% | -5.05% |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и BNDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и BNDX
С начала года, VGWAX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и BNDX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и BNDX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BNDX в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 3.12% | 2.62% | 2.05% | 1.80% | 1.64% | 1.92% | 2.42% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.79% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и BNDX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и BNDX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.