PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 5 years, VGWAX returned 8.26%/yr vs 0.35%/yr for BNDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VGWAX charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%.

VGWAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.59%
1 год
21.88%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и BNDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		10.51%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.60%

Correlation

The correlation between VGWAX and BNDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.18

Over the past year, VGWAX and BNDX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VGWAX и BNDX

Секторы
VGWAX
BNDX

Финансовые услуги

19.3%
0.0%

Технологии

18.1%

-

Здравоохранение

14.0%
0.0%

Промышленность

13.6%
0.0%

Энергетика

6.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Коммунальные услуги

6.0%
0.0%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
0.0%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Финансовые услуги

VGWAX
19.3%
BNDX
0.0%

Технологии

VGWAX
18.1%
BNDX

-

Здравоохранение

VGWAX
14.0%
BNDX
0.0%

Промышленность

VGWAX
13.6%
BNDX
0.0%

Энергетика

VGWAX
6.7%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VGWAX
6.5%
BNDX

-

Потребительский защитный сектор

VGWAX
6.1%
BNDX

-

Коммунальные услуги

VGWAX
6.0%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

VGWAX
4.1%
BNDX

-

Коммуникационные услуги

VGWAX
4.1%
BNDX
0.0%

Недвижимость

VGWAX
1.5%
BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

VGWAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.55

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
0.79

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.10

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.64

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

1.82

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

0.55

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и BNDX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-16.23%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-2.93%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-2.93%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-15.86%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.39%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.08%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.03%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и BNDX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.57%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

2.91%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

3.43%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

4.88%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

4.09%

+6.87%

Сравнение комиссий VGWAX и BNDX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и BNDX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.12%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWAX and BNDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGWAX has higher volatility (2.40%) compared to BNDX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs BNDX's -16.23%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор