Сравнение VGVE.DE с WEBN.DE
VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while WEBN.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VGVE.DE returned 26.01% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и WEBN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGVE.DE показывает доходность 12.54%, а WEBN.DE немного ниже – 12.37%.
VGVE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
WEBN.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и WEBN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 12.54% | 8.78% | 8.73% |
WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR | 12.37% | 9.70% | 8.26% |
Correlation
The correlation between VGVE.DE and WEBN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between VGVE.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
WEBN.DE
Сравнение VGVE.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | WEBN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 4.03 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 16.67 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | WEBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и WEBN.DE
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и WEBN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVE.DE | WEBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -21.22% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -6.63% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.65% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.11% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.61% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и WEBN.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) составляет 2.88%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | WEBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.05% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 8.43% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.74% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.90% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 14.90% | +0.73% |
Сравнение комиссий VGVE.DE и WEBN.DE
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и WEBN.DE
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как WEBN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VGVE.DE and WEBN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VGVE.DE.
VGVE.DE tracks FTSE Developed, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.07% for WEBN.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и WEBN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор