Сравнение VGVA.L с VHYL.AS
VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - VGVA.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVA.L returned -5.33%/yr vs 11.58%/yr for VHYL.AS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VGVA.L charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVA.L торгуется в GBP, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 11.38%.
VGVA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам VGVA.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | -1.19% | 4.03% | -3.61% | 3.26% | -27.03% | -5.38% | 9.36% | 5.93% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.78% | 18.42% | 11.46% | 4.89% | 5.35% | 20.27% | -3.63% | 9.32% |
Correlation
The correlation between VGVA.L and VHYL.AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | -0.05 |
The correlation between VGVA.L and VHYL.AS shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVA.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
VGVA.L
VHYL.AS
Сравнение VGVA.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVA.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.59 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.02 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 14.93 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVA.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 3.14 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 1.01 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.69 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и VHYL.AS
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVA.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -27.87% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.85% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -13.94% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -13.94% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.00% | -0.24% | -30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -3.59% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.86% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и VHYL.AS
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVA.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.27% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.00% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 8.78% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 11.23% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 13.42% | -2.56% |
Сравнение комиссий VGVA.L и VHYL.AS
VGVA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и VHYL.AS
VGVA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VGVA.L and VHYL.AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VGVA.L is categorized as European Government Bonds, while VHYL.AS is Global Equities. VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.07% for VGVA.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор