Сравнение VGT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
VGT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGT или SOXX.
Основные характеристики
| VGT | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.61% | 10.72% |
| Дох-ть за 1 год | 33.75% | 61.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.36% | 16.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.53% | 28.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.98% | 27.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 28.29% |
| Макс. просадка | -54.63% | -69.65% |
| Current Drawdown | -6.33% | -10.57% |
Корреляция
Корреляция между VGT и SOXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGT и SOXX
С начала года, VGT показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.98% против 27.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и SOXX
VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и SOXX
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SOXX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и SOXX
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и SOXX
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 5.65%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.