PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGT и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,272.56%
930.66%
VGT
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.37

SOXX:

-0.36

Коэф-т Сортино

VGT:

0.71

SOXX:

-0.24

Коэф-т Омега

VGT:

1.10

SOXX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.41

SOXX:

-0.37

Коэф-т Мартина

VGT:

1.37

SOXX:

-0.87

Индекс Язвы

VGT:

8.11%

SOXX:

17.78%

Дневная вол-ть

VGT:

29.87%

SOXX:

43.35%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

VGT:

-13.49%

SOXX:

-30.48%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -9.96%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.69%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.01% против 20.53% соответственно.


VGT

С начала года

-9.96%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-3.74%

1 год

14.87%

5 лет

19.89%

10 лет

19.01%

SOXX

С начала года

-14.69%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-15.64%

1 год

-10.62%

5 лет

20.89%

10 лет

20.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGT и SOXX

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGT: 0.37
SOXX: -0.36
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGT: 0.71
SOXX: -0.24
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGT: 1.10
SOXX: 0.97
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGT: 0.41
SOXX: -0.37
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGT: 1.37
SOXX: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
-0.36
VGT
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и SOXX

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SOXX в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.57%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.81%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VGT и SOXX

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.49%
-30.48%
VGT
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 19.03%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.79%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.03%
25.79%
VGT
SOXX