Сравнение VGT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
VGT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.67% против 28.54% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и SOXX
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
VGT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
VGT
SOXX
Сравнение VGT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.01 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.62 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.46 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 16.48 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.01 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGT и SOXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и SOXX
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и SOXX
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -70.21% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -15.77% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -45.75% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -45.75% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -7.66% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -20.10% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.95% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и SOXX
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 7.96%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 12.68% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 26.35% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 40.12% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 35.47% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 32.98% | -8.51% |