PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGT и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VGT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.36

SOXX:

-0.29

Коэф-т Сортино

VGT:

0.70

SOXX:

-0.12

Коэф-т Омега

VGT:

1.10

SOXX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.40

SOXX:

-0.30

Коэф-т Мартина

VGT:

1.29

SOXX:

-0.66

Индекс Язвы

VGT:

8.42%

SOXX:

18.75%

Дневная вол-ть

VGT:

30.17%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

VGT:

-7.93%

SOXX:

-23.30%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.68% против 21.46% соответственно.


VGT

С начала года

-4.17%

1 месяц

14.69%

6 месяцев

-4.02%

1 год

10.80%

3 года

21.61%

5 лет

19.21%

10 лет

19.68%

SOXX

С начала года

-5.88%

1 месяц

17.04%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-12.84%

3 года

17.07%

5 лет

21.01%

10 лет

21.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Information Technology ETF

iShares PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий VGT и SOXX

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и SOXX

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SOXX в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.54%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.73%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VGT и SOXX

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 6.37%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...