Сравнение VGT с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
VGT и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGT и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 21.67%, а акции IYW немного впереди с 21.86%.
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и IYW
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
VGT vs. IYW — Ранг доходности на риск
VGT
IYW
Сравнение VGT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.72 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.73 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.51 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VGT и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и IYW
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и IYW
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -81.90% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -17.81% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -39.44% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -39.44% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -12.20% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -34.87% | +26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.60% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и IYW
Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.96% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.11% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 15.98% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 26.90% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 25.77% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.97% | -0.50% |