Сравнение VGT с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
VGT и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGT или IYW.
Доходность
Сравнение доходности VGT и IYW
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 27.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 20.55%, а акции IYW немного отстают с 20.51%.
VGT
25.60%
0.19%
12.45%
33.54%
22.06%
20.55%
IYW
27.48%
0.64%
11.87%
35.18%
23.70%
20.51%
Основные характеристики
| VGT | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 7.93 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 21.03% | 21.22% |
| Макс. просадка | -54.63% | -81.89% |
| Текущая просадка | -3.33% | -3.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и IYW
VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между VGT и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и IYW
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности IYW в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.42% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и IYW
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и IYW
Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.53% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.