PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGT с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTIYW
Дох-ть с нач. г.18.79%20.72%
Дох-ть за 1 год28.63%34.55%
Дох-ть за 3 года13.28%14.27%
Дох-ть за 5 лет22.47%24.35%
Дох-ть за 10 лет20.53%20.44%
Коэф-т Шарпа1.411.65
Дневная вол-ть18.34%18.98%
Макс. просадка-54.63%-81.89%
Текущая просадка-5.61%-6.75%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VGT и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IYW

С начала года, VGT показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 20.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 20.53%, а акции IYW немного отстают с 20.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,300.46%
1,258.38%
VGT
IYW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Information Technology ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий VGT и IYW

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGT c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.16
IYW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.53

Сравнение коэффициента Шарпа VGT и IYW

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGT и IYW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.41
1.65
VGT
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IYW

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IYW в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.32%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VGT и IYW

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.61%
-6.75%
VGT
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IYW

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 5.87%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.87%
6.19%
VGT
IYW