Сравнение VGSNX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.65% против 14.11% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и IVV
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSNX vs. IVV — Ранг доходности на риск
VGSNX
IVV
Сравнение VGSNX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.00 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.52 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.54 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 7.28 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.00 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и IVV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и IVV
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и IVV
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -55.25% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.06% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -24.53% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -33.90% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.57% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.84% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.55% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и IVV
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.34% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.47% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.31% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.89% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.03% | +2.88% |