Сравнение VGSNX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSNX или IVV.
Основные характеристики
| VGSNX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.99% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 37.26% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 12.29% |
| Макс. просадка | -73.07% | -55.25% |
| Текущая просадка | -10.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и IVV
С начала года, VGSNX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.89% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и IVV
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSNX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и IVV
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.92% | 3.97% | 3.94% | 2.57% | 3.94% | 3.41% | 4.76% | 4.26% | 4.84% | 3.94% | 3.62% | 4.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и IVV
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и IVV
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.