Сравнение VGSIX с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 4.30% против 8.20% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и SPEM
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSIX vs. SPEM — Ранг доходности на риск
VGSIX
SPEM
Сравнение VGSIX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.28 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.79 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.87 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 7.12 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.28 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и SPEM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и SPEM
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и SPEM
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -64.41% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.35% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -31.94% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -36.06% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -8.25% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -14.87% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.25% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и SPEM
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) составляет 4.49%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.45% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 12.23% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.79% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.94% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.75% | +2.11% |