Сравнение VGSH с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
VGSH и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или JPST.
Основные характеристики
| VGSH | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.24% | 4.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.04% | 6.00% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.24% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 11.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 28.36 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 6.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 60.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.54 | 352.21 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 1.88% | 0.53% |
| Макс. просадка | -5.70% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и JPST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и JPST
С начала года, VGSH показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и JPST
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и JPST
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и JPST
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и JPST
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.