Сравнение VGSH с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
VGSH и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSH и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | -0.11% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и JPST
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. JPST — Ранг доходности на риск
VGSH
JPST
Сравнение VGSH c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 7.23 | -4.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 13.86 | -9.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 3.40 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 14.88 | -10.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 94.20 | -78.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 7.23 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 6.16 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 3.16 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и JPST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и JPST
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и JPST
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -3.28% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.30% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -0.79% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.08% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.05% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и JPST
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.22% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.35% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.61% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 0.57% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.94% | +0.63% |