PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGS.AX с IWLD.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGS.AX с IWLD.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) and IWLD.AX (iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF) are both Global Equities funds - VGS.AX tracks the Vanguard MSCI Index International Shares Index while IWLD.AX tracks the iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGS.AX returned 13.37%/yr vs 13.93%/yr for IWLD.AX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VGS.AX и IWLD.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGS.AX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IWLD.AX с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGS.AX имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции IWLD.AX немного впереди с 13.93%.

VGS.AX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
2.73%
С начала года
4.04%
1 год
11.55%
3 года*
17.00%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.37%

IWLD.AX

1 день
-1.24%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.15%
С начала года
3.21%
1 год
11.08%
3 года*
17.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGS.AX и IWLD.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGS.AX
Vanguard MSCI Index International Shares ETF		4.04%12.89%29.23%22.54%-12.72%29.67%5.76%29.16%-0.01%12.95%
IWLD.AX
iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF		3.21%12.19%31.18%27.88%-16.19%38.02%3.84%27.93%-0.22%12.45%

Correlation

The correlation between VGS.AX and IWLD.AX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.86

The correlation between VGS.AX and IWLD.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard MSCI Index International Shares ETF

iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF

Часто сравнивают с VGS.AX:
VGS.AX с CORE.AXVGS.AX с ESGI.AXVGS.AX с ESTX.AXVGS.AX с ETHI.AXVGS.AX с F100.AXVGS.AX с GLIN.AXVGS.AX с HGEN.AX
Часто сравнивают с IWLD.AX:
IWLD.AX с AUMF.AXIWLD.AX с BILL.AXIWLD.AX с CORE.AXIWLD.AX с ESGI.AXIWLD.AX с ESTX.AXIWLD.AX с F100.AXIWLD.AX с GLDN.AX

Доходность на риск

VGS.AX vs. IWLD.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGS.AX
Ранг доходности на риск VGS.AX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGS.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGS.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGS.AX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGS.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGS.AX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWLD.AX
Ранг доходности на риск IWLD.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLD.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLD.AX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLD.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLD.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLD.AX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGS.AX c IWLD.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGS.AXIWLD.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.00

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.43

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

2.57

+0.53

VGS.AX vs. IWLD.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGS.AX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWLD.AX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGS.AX и IWLD.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGS.AX и IWLD.AX

Максимальная просадка VGS.AX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки IWLD.AX в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGS.AX и IWLD.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGS.AXIWLD.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-24.85%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-12.19%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-15.95%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-23.34%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.39%

-24.85%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.66%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.48%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.21%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VGS.AX и IWLD.AX

Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) имеют волатильность 2.55% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGS.AXIWLD.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.44%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.68%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

13.78%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

13.87%

-0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGS.AX и IWLD.AX

Дивидендная доходность VGS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IWLD.AX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWLD.AX
iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF		0.94%1.21%1.15%2.36%0.77%13.52%2.08%3.20%2.52%1.41%0.00%0.00%
VGS.AX
Vanguard MSCI Index International Shares ETF		0.98%2.49%1.76%1.82%1.42%1.75%2.24%2.42%2.19%2.25%3.29%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGS.AX and IWLD.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGS.AX tracks Vanguard MSCI Index International Shares Index, while IWLD.AX tracks iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGS.AX и IWLD.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор