PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGS.AX с GNDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGS.AX с GNDQ.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds. VGS.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, VGS.AX returned 11.55% vs 21.89% for GNDQ.AX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VGS.AX и GNDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGS.AX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.

VGS.AX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
2.73%
С начала года
4.04%
1 год
11.55%
3 года*
17.00%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.37%

GNDQ.AX

1 день
-4.30%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
9.42%
С начала года
9.74%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGS.AX и GNDQ.AX

2026 (YTD)20252024
VGS.AX
Vanguard MSCI Index International Shares ETF		4.04%12.89%8.34%
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		9.74%15.96%17.76%

Correlation

The correlation between VGS.AX and GNDQ.AX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between VGS.AX and GNDQ.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard MSCI Index International Shares ETF

Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF

Часто сравнивают с VGS.AX:
VGS.AX с CORE.AXVGS.AX с ESGI.AXVGS.AX с ESTX.AXVGS.AX с ETHI.AXVGS.AX с F100.AXVGS.AX с GLIN.AXVGS.AX с HGEN.AX
Часто сравнивают с GNDQ.AX:
GNDQ.AX с DHHF.AXGNDQ.AX с EX20.AXGNDQ.AX с FOOD.AXGNDQ.AX с FUEL.AXGNDQ.AX с GEAR.AXGNDQ.AX с GGUS.AXGNDQ.AX с A200.AX

Доходность на риск

VGS.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGS.AX
Ранг доходности на риск VGS.AX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGS.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGS.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGS.AX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGS.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGS.AX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GNDQ.AX
Ранг доходности на риск GNDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNDQ.AX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNDQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGS.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGS.AXGNDQ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.93

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.35

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

2.29

+0.81

VGS.AX vs. GNDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGS.AX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNDQ.AX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGS.AX и GNDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGS.AX и GNDQ.AX

Максимальная просадка VGS.AX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGS.AX и GNDQ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGS.AXGNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-30.89%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-23.50%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-9.40%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.91%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

9.51%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VGS.AX и GNDQ.AX

Текущая волатильность для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) составляет 2.55%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что VGS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGS.AXGNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

8.57%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

18.07%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

23.33%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

29.55%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

29.55%

-16.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGS.AX и GNDQ.AX

Дивидендная доходность VGS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GNDQ.AX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		1.56%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGS.AX
Vanguard MSCI Index International Shares ETF		0.98%2.49%1.76%1.82%1.42%1.75%2.24%2.42%2.19%2.25%3.29%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VGS.AX and GNDQ.AX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Vanguard and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGS.AX и GNDQ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор