PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с VIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. VGRO.TO is actively managed, while VIU.TO is passively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 12.06%/yr for VIU.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 17.08%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и VIU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-9.79%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and VIU.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VGRO.TO and VIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и VIU.TO

Секторы
VGRO.TO
VIU.TO

Финансовые услуги

20.6%
25.6%

Технологии

20.3%
18.4%

Промышленность

11.6%
17.1%

Энергетика

8.7%
4.1%

Сырьевые материалы

8.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.0%

Здравоохранение

6.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.3%
0.6%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
VIU.TO
25.6%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
VIU.TO
18.4%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
VIU.TO
17.1%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
VIU.TO
4.1%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
VIU.TO
4.7%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
VIU.TO
6.0%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
VIU.TO
10.7%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
VIU.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
VIU.TO
6.1%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
VIU.TO
2.9%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
VIU.TO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOVIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.17

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.01

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.83

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

11.39

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.87

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и VIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-29.15%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.74%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-14.26%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-25.35%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.34%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.91%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.63%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

13.08%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

15.29%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

13.89%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

15.12%

-2.59%

Сравнение комиссий VGRO.TO и VIU.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VIU.TO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and VIU.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VIU.TO is International Equity. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.23% for VIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и VIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор