PortfoliosLab logo
Сравнение VGR с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VGR и MO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VGR и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vector Group Ltd. (VGR) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,442.99%
425,155.47%
VGR
MO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGR:

$2.36B

MO:

$98.25B

EPS

VGR:

$1.26

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

VGR:

11.90

MO:

8.91

Коэффициент PEG

VGR:

2.96

MO:

4.01

Коэффициент P/S

VGR:

2.48

MO:

4.81

Коэффициент P/B

VGR:

0.00

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

VGR:

$371.91M

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

VGR:

$127.32M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

VGR:

$101.41M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам


VGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

17.01%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGR и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGR
Ранг риск-скорректированной доходности VGR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGR c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vector Group Ltd. (VGR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VGR: 2.31
MO: 2.53
Коэффициент Сортино VGR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VGR: 3.23
MO: 3.58
Коэффициент Омега VGR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VGR: 1.93
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара VGR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VGR: 1.66
MO: 4.56
Коэффициент Мартина VGR, с текущим значением в 34.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VGR: 34.86
MO: 10.92


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31
2.53
VGR
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGR и MO

VGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGR
Vector Group Ltd.
2.67%4.00%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%
MO
Altria Group, Inc.
6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок VGR и MO


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-2.93%
VGR
MO

Волатильность

Сравнение волатильности VGR и MO

Текущая волатильность для Vector Group Ltd. (VGR) составляет 0.00%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что VGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
7.10%
VGR
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGR и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vector Group Ltd. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию