Сравнение VGPMX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 9.34% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGPMX показывает доходность 9.34%, а FUTY немного ниже – 8.91%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 12.90% против 9.80% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 12.90%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и FUTY
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
VGPMX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
VGPMX
FUTY
Сравнение VGPMX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 1.27 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.88 | 1.72 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.25 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 5.36 | +15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.27 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.64 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и FUTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и FUTY
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.57% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и FUTY
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -36.44% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -8.93% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.11% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -36.44% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.12% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -6.06% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.75% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и FUTY
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.06% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 10.14% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 15.53% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.92% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.99% | +2.68% |