PortfoliosLab logo
Сравнение VGPMX с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGPMX и FUTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.37%
191.02%
VGPMX
FUTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.74

FUTY:

1.35

Коэф-т Сортино

VGPMX:

1.10

FUTY:

1.84

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.15

FUTY:

1.25

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.26

FUTY:

2.24

Коэф-т Мартина

VGPMX:

3.32

FUTY:

5.67

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

FUTY:

4.02%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.35%

FUTY:

16.96%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

VGPMX:

-48.53%

FUTY:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.21% соответственно.


VGPMX

С начала года

11.78%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

3.45%

1 год

12.81%

5 лет

18.67%

10 лет

6.43%

FUTY

С начала года

4.77%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.55%

1 год

21.38%

5 лет

9.43%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGPMX и FUTY

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGPMX: 0.36%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и FUTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGPMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGPMX: 0.74
FUTY: 1.35
Коэффициент Сортино VGPMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGPMX: 1.10
FUTY: 1.84
Коэффициент Омега VGPMX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGPMX: 1.15
FUTY: 1.25
Коэффициент Кальмара VGPMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGPMX: 0.97
FUTY: 2.24
Коэффициент Мартина VGPMX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGPMX: 3.32
FUTY: 5.67

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.35
VGPMX
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и FUTY

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FUTY в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
2.25%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и FUTY

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
-3.60%
VGPMX
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и FUTY

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
8.60%
VGPMX
FUTY