PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGPMX с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с FUTY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGPMX или FUTY.

Корреляция

Корреляция между VGPMX и FUTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.67

FUTY:

0.90

Коэф-т Сортино

VGPMX:

1.10

FUTY:

1.42

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.16

FUTY:

1.19

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.26

FUTY:

1.65

Коэф-т Мартина

VGPMX:

3.30

FUTY:

4.12

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

FUTY:

4.06%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.26%

FUTY:

16.83%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

VGPMX:

-46.71%

FUTY:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.48% соответственно.

VGPMX

С начала года

15.74%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

9.78%

1 год

12.76%

5 лет

19.87%

10 лет

6.21%

FUTY

С начала года

6.22%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

2.02%

1 год

15.09%

5 лет

11.05%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGPMX и FUTY

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и FUTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и FUTY

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как FUTY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		2.17%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и FUTY

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и FUTY

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 4.71% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...