Сравнение VGPMX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGPMX или FUTY.
Основные характеристики
| VGPMX | FUTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 25.36% |
| Дох-ть за 1 год | 21.86% | 31.19% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 7.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 9.76 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 15.88% |
| Макс. просадка | -79.32% | -36.44% |
| Текущая просадка | -37.64% | -5.29% |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и FUTY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и FUTY
С начала года, VGPMX показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и FUTY
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGPMX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и FUTY
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FUTY в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.01% | 0.02% | 1.71% | 2.33% | 0.00% | 0.08% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.79% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и FUTY
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и FUTY
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.