Сравнение VGOV.L с IGL5.L
VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds - VGOV.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, VGOV.L returned 2.10%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
VGOV.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -1.29%
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGOV.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.28% | 4.78% | -4.30% | 7.59% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between VGOV.L and IGL5.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.80 |
The correlation between VGOV.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
VGOV.L
IGL5.L
Сравнение VGOV.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.63 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 5.55 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.48 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.88 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и IGL5.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -1.89% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -1.89% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -1.89% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -0.64% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -0.31% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.56% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и IGL5.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.70% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 1.89% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 2.09% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 2.16% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 2.16% | +7.99% |
Сравнение комиссий VGOV.L и IGL5.L
И VGOV.L, и IGL5.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и IGL5.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.L and IGL5.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.L and IGL5.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VGOV.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор