Сравнение VGOV.L с EU13.L
VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VGOV.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGOV.L returned -1.29%/yr vs 1.15%/yr for EU13.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VGOV.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGOV.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: -1.29% против 1.15% соответственно.
VGOV.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -1.29%
EU13.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам VGOV.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.28% | 4.78% | -4.30% | 3.32% | -27.01% | -5.37% | 9.32% | 7.65% | 0.35% | 1.90% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.75% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 0.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between VGOV.L and EU13.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
VGOV.L
EU13.L
Сравнение VGOV.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.31 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 2.82 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.14 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и EU13.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -13.87% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -2.62% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -3.13% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -6.61% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -13.87% | -25.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -5.01% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -7.19% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.22% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и EU13.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.14% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.86% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 4.14% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 5.31% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 7.11% | +3.04% |
Сравнение комиссий VGOV.L и EU13.L
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и EU13.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности EU13.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.L and EU13.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGOV.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
VGOV.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор