PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGOV.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGOV.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGOV.DE (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VGOV.DE tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGOV.DE returned 2.47%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGOV.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGOV.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGOV.DE показывает доходность 1.59%, а XGEZ.DE немного выше – 1.60%.

VGOV.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.03%
1 год
1.68%
3 года*
2.47%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
-0.07%

XGEZ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
0.26%
3 года*
1.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGOV.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VGOV.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		1.59%0.16%-0.17%5.43%2.57%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		1.60%-2.16%-0.51%8.88%-0.36%

Correlation

The correlation between VGOV.DE and XGEZ.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.73

The correlation between VGOV.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VGOV.DE:
VGOV.DE с VUSA.DEVGOV.DE с DBXP.DEVGOV.DE с VUAG.LVGOV.DE с VUTY.LVGOV.DE с EIB3.DEVGOV.DE с EUNH.DEVGOV.DE с VCSH
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

VGOV.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGOV.DE
Ранг доходности на риск VGOV.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGOV.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGOV.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGOV.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGOV.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.04

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.10

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.06

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

0.12

+0.61

VGOV.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGOV.DE на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGOV.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGOV.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка VGOV.DE за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGOV.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-13.63%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-4.70%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-7.88%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.88%

-3.99%

-24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-5.39%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGOV.DE и XGEZ.DE

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеют волатильность 1.74% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGOV.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

5.23%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

6.42%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

9.92%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

9.92%

+2.12%

Сравнение комиссий VGOV.DE и XGEZ.DE

VGOV.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGOV.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGOV.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		4.45%4.59%4.08%3.17%1.94%1.07%1.18%1.34%1.60%1.64%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.06%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGOV.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGOV.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGOV.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

VGOV.DE tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGOV.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор