Сравнение VGK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или VGT.
Основные характеристики
| VGK | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 2.46% |
| Дох-ть за 1 год | 7.07% | 29.58% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | 10.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 19.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 19.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 18.24% |
| Макс. просадка | -63.61% | -54.63% |
| Current Drawdown | -2.73% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между VGK и VGT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGK и VGT
С начала года, VGK показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.11% против 19.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и VGT
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и VGT
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VGT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.33% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и VGT
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и VGT
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.