PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с SCHE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.15%/yr vs 7.93%/yr for SCHE. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGK charges 0.06%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности VGK и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGK показывает доходность 11.87%, а SCHE немного выше – 12.17%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.93% соответственно.

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%

SCHE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.97%
С начала года
12.17%
1 год
22.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF
$125.87M$115.05M$116.41M

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам VGK и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		12.17%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between VGK and SCHE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.75

The correlation between VGK and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и SCHE

Секторы
VGK
SCHE

Финансовые услуги

24.1%
21.1%

Промышленность

20.0%
6.8%

Здравоохранение

12.6%
3.4%

Технологии

9.9%
33.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.9%

Сырьевые материалы

5.2%
7.0%

Энергетика

4.5%
4.2%

Коммунальные услуги

4.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.1%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Финансовые услуги

VGK
24.1%
SCHE
21.1%

Промышленность

VGK
20.0%
SCHE
6.8%

Здравоохранение

VGK
12.6%
SCHE
3.4%

Технологии

VGK
9.9%
SCHE
33.8%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.8%
SCHE
3.3%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.0%
SCHE
8.9%

Сырьевые материалы

VGK
5.2%
SCHE
7.0%

Энергетика

VGK
4.5%
SCHE
4.2%

Коммунальные услуги

VGK
4.5%
SCHE
2.8%

Коммуникационные услуги

VGK
2.8%
SCHE
7.1%

Недвижимость

VGK
1.5%
SCHE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM

Доходность на риск

VGK vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGK c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.28

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.81

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.04

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

6.76

+0.90

VGK vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и SCHE

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-36.20%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.29%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-17.08%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-31.38%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-36.20%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-12.50%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.41%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и SCHE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 3.99%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.29%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

15.52%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.04%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.89%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

19.45%

-0.96%

Сравнение комиссий VGK и SCHE

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и SCHE

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SCHE в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.60%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and SCHE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.29%) compared to VGK (3.99%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.15% vs 7.93% for SCHE. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.15% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

VGK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.60% for SCHE.

VGK is categorized as Europe Equities, while SCHE is Emerging Markets Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.11% for SCHE.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор