Сравнение VGK с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
VGK и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или SCHE.
Корреляция
Корреляция между VGK и SCHE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGK и SCHE
Основные характеристики
VGK:
0.57
SCHE:
0.44
VGK:
0.91
SCHE:
0.76
VGK:
1.12
SCHE:
1.10
VGK:
0.71
SCHE:
0.38
VGK:
2.00
SCHE:
1.44
VGK:
5.05%
SCHE:
5.74%
VGK:
17.69%
SCHE:
18.64%
VGK:
-63.61%
SCHE:
-36.16%
VGK:
-5.45%
SCHE:
-14.08%
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 5.55% против 2.95% соответственно.
VGK
9.49%
-5.08%
1.91%
10.98%
12.35%
5.55%
SCHE
-1.28%
-7.82%
-6.59%
9.72%
6.79%
2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и SCHE
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGK и SCHE
VGK
SCHE
Сравнение VGK c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и SCHE
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SCHE в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.20% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.07% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и SCHE
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и SCHE
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.