PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.35%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности VGK и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.77% соответственно.

VGK

1 день
1.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.95%
1 год
18.56%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.35%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.81%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between VGK and SCHE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.75

The correlation between VGK and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и SCHE

Секторы
VGK
SCHE

Финансовые услуги

23.9%
13.6%

Промышленность

19.5%
4.9%

Здравоохранение

12.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.0%

Технологии

8.3%
30.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.9%

Сырьевые материалы

5.4%
3.9%

Энергетика

5.3%
3.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.2%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Финансовые услуги

VGK
23.9%
SCHE
13.6%

Промышленность

VGK
19.5%
SCHE
4.9%

Здравоохранение

VGK
12.1%
SCHE
2.8%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.5%
SCHE
2.0%

Технологии

VGK
8.3%
SCHE
30.8%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
SCHE
8.9%

Сырьевые материалы

VGK
5.4%
SCHE
3.9%

Энергетика

VGK
5.3%
SCHE
3.1%

Коммунальные услуги

VGK
4.8%
SCHE
2.1%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
SCHE
5.2%

Недвижимость

VGK
1.5%
SCHE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

VGK vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.81

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.53

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.60

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

9.37

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VGK и SCHE

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-36.20%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.29%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-17.08%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-33.59%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-36.20%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.45%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-12.60%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и SCHE

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 5.63% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.75%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.58%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.26%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.66%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.46%

-0.50%

Сравнение комиссий VGK и SCHE

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и SCHE

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.79%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and SCHE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.75%) compared to VGK (5.63%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.35% vs 8.77% for SCHE. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.35% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

VGK has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.57% for SCHE.

VGK is categorized as Europe Equities, while SCHE is Emerging Markets Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор