Сравнение VGK с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
VGK и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или SCHE.
Основные характеристики
| VGK | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 8.20% | 10.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | -4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.68% | 1.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.10% | 3.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 14.10% |
| Макс. просадка | -63.61% | -36.16% |
| Current Drawdown | -2.85% | -19.05% |
Корреляция
Корреляция между VGK и SCHE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGK и SCHE
С начала года, VGK показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.10% против 3.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и SCHE
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и SCHE
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SCHE в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.34% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.72% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и SCHE
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и SCHE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 3.69%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.