Сравнение VGK с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
VGK и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.00% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.21% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VGK превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.78% соответственно.
VGK
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.07%
SCHE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и SCHE
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGK vs. SCHE — Ранг доходности на риск
VGK
SCHE
Сравнение VGK c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.80 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.65 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGK и SCHE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и SCHE
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SCHE в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.97% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.87% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и SCHE
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -36.20% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.29% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -33.77% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -36.20% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -8.76% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -12.71% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.28% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и SCHE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 7.22%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.64% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 12.64% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 18.24% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.51% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.42% | -0.54% |