Сравнение VGK с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
VGK и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или SCHE.
Доходность
Сравнение доходности VGK и SCHE
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.95% против 3.40% соответственно.
VGK
2.67%
-6.01%
-5.27%
9.46%
6.10%
4.95%
SCHE
11.92%
-4.38%
3.26%
16.00%
3.96%
3.40%
Основные характеристики
| VGK | SCHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.01 | 5.03 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 15.00% |
| Макс. просадка | -63.61% | -36.16% |
| Текущая просадка | -9.80% | -11.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и SCHE
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGK и SCHE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и SCHE
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SCHE в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.14% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.09% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и SCHE
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и SCHE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 4.24%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.