Сравнение VGK с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
VGK и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или IGRO.
Основные характеристики
| VGK | IGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 1.66% |
| Дох-ть за 1 год | 7.07% | 7.11% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | 1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 6.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 11.66% |
| Макс. просадка | -63.61% | -36.25% |
| Current Drawdown | -2.73% | -3.31% |
Корреляция
Корреляция между VGK и IGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGK и IGRO
С начала года, VGK показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 1.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и IGRO
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGRO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и IGRO
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IGRO в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.33% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.84% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.64% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и IGRO
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и IGRO
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.