PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с IGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.26%/yr vs 8.49%/yr for IGRO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности VGK и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции IGRO по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.49% соответственно.

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between VGK and IGRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.82

The correlation between VGK and IGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и IGRO

Секторы
VGK
IGRO

Финансовые услуги

23.9%
32.0%

Промышленность

19.5%
14.8%

Здравоохранение

12.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
10.1%

Технологии

8.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.7%

Сырьевые материалы

5.4%
3.6%

Энергетика

5.3%
2.6%

Коммунальные услуги

4.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.9%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Финансовые услуги

VGK
23.9%
IGRO
32.0%

Промышленность

VGK
19.5%
IGRO
14.8%

Здравоохранение

VGK
12.1%
IGRO
12.6%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.5%
IGRO
10.1%

Технологии

VGK
8.3%
IGRO
7.8%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
IGRO
6.7%

Сырьевые материалы

VGK
5.4%
IGRO
3.6%

Энергетика

VGK
5.3%
IGRO
2.6%

Коммунальные услуги

VGK
4.8%
IGRO
7.3%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
IGRO
1.9%

Недвижимость

VGK
1.5%
IGRO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE

Доходность на риск

VGK vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.64

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

5.22

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VGK и IGRO

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-36.25%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.00%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-11.13%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-26.04%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-36.25%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.75%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-5.68%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.67%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и IGRO

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.60%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.38%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.46%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

13.92%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.86%

+2.10%

Сравнение комиссий VGK и IGRO

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGRO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и IGRO

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IGRO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VGK and IGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 8.49% for IGRO. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IGRO.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.41% for IGRO.

VGK is categorized as Europe Equities, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.15% for IGRO.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор