Сравнение VGK с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
VGK и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или IGRO.
Доходность
Сравнение доходности VGK и IGRO
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 10.12%.
VGK
2.67%
-6.01%
-5.27%
9.46%
6.10%
4.95%
IGRO
10.12%
-4.27%
3.81%
17.08%
6.42%
N/A
Основные характеристики
| VGK | IGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.01 | 7.29 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 11.86% |
| Макс. просадка | -63.61% | -36.25% |
| Текущая просадка | -9.80% | -7.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и IGRO
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGRO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGK и IGRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и IGRO
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IGRO в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.14% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.56% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и IGRO
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и IGRO
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.