Сравнение VGIAX с USVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и USVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 4.07% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 4.61%.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и USVM
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.
Доходность на риск
VGIAX vs. USVM — Ранг доходности на риск
VGIAX
USVM
Сравнение VGIAX c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.53 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и USVM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и USVM
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности USVM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и USVM
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и USVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -42.38% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.58% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.27% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.01% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -8.04% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.10% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и USVM
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 5.52% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.65% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.02% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 20.16% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.75% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.13% | -3.94% |