PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Over the past 5 years, VGIAX returned 14.27%/yr vs 9.74%/yr for USVM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

VGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.81%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.41%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.47%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%4.07%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between VGIAX and USVM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between VGIAX and USVM shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGIAX и USVM

Секторы
VGIAX
USVM

Технологии

30.6%
11.6%

Финансовые услуги

12.5%
22.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.1%

Здравоохранение

10.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.8%

Промышленность

8.9%
12.1%

Энергетика

5.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Недвижимость

1.6%
11.9%

Технологии

VGIAX
30.6%
USVM
11.6%

Финансовые услуги

VGIAX
12.5%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

VGIAX
11.2%
USVM
11.1%

Здравоохранение

VGIAX
10.6%
USVM
11.0%

Коммуникационные услуги

VGIAX
10.1%
USVM
2.8%

Промышленность

VGIAX
8.9%
USVM
12.1%

Энергетика

VGIAX
5.8%
USVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

VGIAX
3.6%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

VGIAX
2.9%
USVM
1.8%

Коммунальные услуги

VGIAX
2.4%
USVM
6.4%

Недвижимость

VGIAX
1.6%
USVM
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPTM

Доходность на риск

VGIAX vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.05

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.98

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.66

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

13.76

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и USVM

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-42.38%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.36%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-24.34%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.27%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.90%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и USVM

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 3.03%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.50%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.73%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

14.93%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

19.65%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

22.01%

-3.80%

Сравнение комиссий VGIAX и USVM

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и USVM

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.71%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

VGIAX and USVM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to VGIAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs USVM's -42.38%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор