PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGIAX с USVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGIAX и USVM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VGIAX с USVM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM).

VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или USVM.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGIAX:

0.62

USVM:

0.29

Коэф-т Сортино

VGIAX:

0.94

USVM:

0.46

Коэф-т Омега

VGIAX:

1.14

USVM:

1.06

Коэф-т Кальмара

VGIAX:

0.60

USVM:

0.19

Коэф-т Мартина

VGIAX:

2.20

USVM:

0.55

Индекс Язвы

VGIAX:

5.37%

USVM:

8.45%

Дневная вол-ть

VGIAX:

20.19%

USVM:

22.75%

Макс. просадка

VGIAX:

-56.85%

USVM:

-42.37%

Текущая просадка

VGIAX:

-3.51%

USVM:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью -3.16%.

VGIAX

С начала года

1.01%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

-0.87%

1 год

12.50%

3 года

13.77%

5 лет

16.15%

10 лет

12.68%

USVM

С начала года

-3.16%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-10.60%

1 год

6.61%

3 года

8.46%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF

Сравнение комиссий VGIAX и USVM

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии USVM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGIAX и USVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг риск-скорректированной доходности USVM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USVM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGIAX c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа USVM равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и USVM

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности USVM в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.55%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.87%7.01%7.72%8.01%
USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF		1.91%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и USVM

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки USVM в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и USVM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и USVM

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 4.55%, в то время как у VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...