PortfoliosLab logo
Сравнение VGHCX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHCX и TRMCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.33%
301.35%
VGHCX
TRMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.83

TRMCX:

-0.56

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.99

TRMCX:

-0.61

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.86

TRMCX:

0.90

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.45

TRMCX:

-0.41

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.01

TRMCX:

-1.11

Индекс Язвы

VGHCX:

13.85%

TRMCX:

11.20%

Дневная вол-ть

VGHCX:

16.89%

TRMCX:

22.23%

Макс. просадка

VGHCX:

-45.86%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

VGHCX:

-26.61%

TRMCX:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: -1.76% против 0.68% соответственно.


VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.97%

5 лет

-2.05%

10 лет

-1.76%

TRMCX

С начала года

-9.59%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-12.01%

5 лет

6.62%

10 лет

0.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHCX и TRMCX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHCX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHCX: -0.83
TRMCX: -0.56
Коэффициент Сортино VGHCX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHCX: -0.99
TRMCX: -0.61
Коэффициент Омега VGHCX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHCX: 0.86
TRMCX: 0.90
Коэффициент Кальмара VGHCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHCX: -0.45
TRMCX: -0.41
Коэффициент Мартина VGHCX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHCX: -1.01
TRMCX: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.56
VGHCX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и TRMCX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TRMCX в 15.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.71%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и TRMCX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -45.86%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.61%
-24.69%
VGHCX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и TRMCX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 8.99%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
13.93%
VGHCX
TRMCX