PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGG.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGG.TO с VXC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) and VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGG.TO returned 13.57%/yr vs 13.15%/yr for VXC.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGG.TO charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VXC.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGG.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGG.TO показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у VXC.TO с доходностью 14.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGG.TO имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции VXC.TO немного отстают с 13.15%.

VGG.TO

1 день
0.48%
1 месяц
5.48%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.46%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.27%
10 лет*
13.57%

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGG.TO и VXC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		9.09%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%

Correlation

The correlation between VGG.TO and VXC.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between VGG.TO and VXC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGG.TO и VXC.TO

Секторы
VGG.TO
VXC.TO

Технологии

26.2%
31.2%

Финансовые услуги

20.6%
15.2%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Промышленность

11.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.1%

Энергетика

3.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
9.0%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

VGG.TO
26.2%
VXC.TO
31.2%

Финансовые услуги

VGG.TO
20.6%
VXC.TO
15.2%

Здравоохранение

VGG.TO
16.5%
VXC.TO
8.4%

Промышленность

VGG.TO
11.8%
VXC.TO
10.5%

Потребительский защитный сектор

VGG.TO
10.1%
VXC.TO
4.9%

Потребительский циклический сектор

VGG.TO
4.7%
VXC.TO
9.1%

Энергетика

VGG.TO
3.5%
VXC.TO
3.8%

Сырьевые материалы

VGG.TO
3.5%
VXC.TO
3.0%

Коммунальные услуги

VGG.TO
3.2%
VXC.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

VGG.TO
0.5%
VXC.TO
9.0%

Недвижимость

VGG.TO

-

VXC.TO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Доходность на риск

VGG.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGG.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGG.TOVXC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.50

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.75

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

15.11

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGG.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGG.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXC.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGG.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGG.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.84

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VGG.TO и VXC.TO

Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и VXC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGG.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-27.28%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.24%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-16.76%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-21.61%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-27.28%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.88%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGG.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGG.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.72%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.86%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

12.23%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

13.68%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.28%

-0.31%

Сравнение комиссий VGG.TO и VXC.TO

VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGG.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VXC.TO в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.01%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VGG.TO and VXC.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.

VGG.TO is categorized as Dividend, while VXC.TO is Global Equities. VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.30% for VGG.TO and 0.22% for VXC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и VXC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор