Сравнение VGENX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или XLK.
Основные характеристики
| VGENX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.41% | 23.85% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 36.57% |
| Дох-ть за 3 года | 13.42% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 23.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | 20.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 4.95 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 21.79% |
| Макс. просадка | -69.53% | -82.05% |
| Текущая просадка | -15.02% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между VGENX и XLK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и XLK
С начала года, VGENX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.00% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и XLK
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGENX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и XLK
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 3.70% | 4.20% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.97% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 2.92% | 1.90% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и XLK
Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и XLK
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.08%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.