PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGENX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с XLK

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или XLK.

Корреляция

Корреляция между VGENX и XLK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.25

XLK:

0.25

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.22

XLK:

0.62

Коэф-т Омега

VGENX:

0.96

XLK:

1.08

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.17

XLK:

0.35

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.62

XLK:

1.10

Индекс Язвы

VGENX:

7.97%

XLK:

8.19%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.43%

XLK:

30.42%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

VGENX:

-21.27%

XLK:

-5.16%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.45% против 19.51% соответственно.

VGENX

С начала года

7.56%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-8.77%

1 год

-4.65%

3 года

4.37%

5 лет

12.35%

10 лет

1.45%

XLK

С начала года

-1.22%

1 месяц

22.04%

6 месяцев

-0.46%

1 год

7.55%

3 года

21.51%

5 лет

19.90%

10 лет

19.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий VGENX и XLK

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и XLK

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности XLK в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		13.94%19.05%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и XLK

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.25%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...