PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGENX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
834.24%
756.54%
VGENX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

0.49

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

VGENX:

0.72

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

VGENX:

1.10

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

VGENX:

0.62

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

VGENX:

2.24

XLK:

0.83

Индекс Язвы

VGENX:

3.38%

XLK:

7.78%

Дневная вол-ть

VGENX:

15.51%

XLK:

30.19%

Макс. просадка

VGENX:

-65.37%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

VGENX:

-4.82%

XLK:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.71% против 18.34% соответственно.


VGENX

С начала года

5.47%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

1.38%

1 год

6.52%

5 лет

17.37%

10 лет

2.71%

XLK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-10.03%

1 год

4.46%

5 лет

19.37%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGENX и XLK

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGENX: 0.41%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: 0.49
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGENX: 0.72
XLK: 0.51
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 1.10
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: 0.62
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGENX: 2.24
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.22
VGENX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и XLK

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности XLK в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
14.21%19.05%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и XLK

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.82%
-15.03%
VGENX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 10.57%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
19.05%
VGENX
XLK