Сравнение VGENX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGENX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGENX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.86% против 21.00% соответственно.
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и XLK
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
VGENX vs. XLK — Ранг доходности на риск
VGENX
XLK
Сравнение VGENX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGENX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.13 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.71 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.97 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 6.31 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGENX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.13 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.64 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGENX и XLK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и XLK
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и XLK
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGENX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -82.05% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -15.92% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -33.56% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -33.56% | -27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.04% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -35.17% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.98% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и XLK
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGENX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 8.12% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 16.49% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 27.05% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 24.72% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.33% | -1.07% |