PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEM.DE с FESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEM.DE с FESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.73%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEM.DE и FESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEM.DE показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

FESD.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.44%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEM.DE и FESD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%6.35%
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		3.41%0.21%8.73%4.67%-13.30%6.35%

Correlation

The correlation between VGEM.DE and FESD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between VGEM.DE and FESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE
Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с FEUR.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с ASRC.DEFESD.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

VGEM.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEM.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEM.DEFESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.40

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.07

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.46

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

6.56

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEM.DE vs. FESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEM.DE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESD.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEM.DE и FESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEM.DEFESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VGEM.DE и FESD.DE

Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и FESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEM.DEFESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-16.01%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.71%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-12.34%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-16.01%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.59%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.16%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.39%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEM.DE и FESD.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) составляет 1.18%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEM.DEFESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.28%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

4.57%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

6.51%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

8.80%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

8.70%

+0.07%

Сравнение комиссий VGEM.DE и FESD.DE

VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FESD.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEM.DE и FESD.DE

Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности FESD.DE в 6.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.69%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Часто задаваемые вопросы

VGEM.DE and FESD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.

VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for VGEM.DE and 0.45% for FESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и FESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор